商业银行风险管理平台

系统概述
　　2004年8月巴塞尔新资本协议公布后，促进了国内金融机构对资产负债管理的高度重视及资源投入。为了符合监管机构对新资本协议要求，提高资本充足率，并享受国际清算银行给予的资本优惠，国内各大银行逐步引入信贷风险流程管理、风险评级预警系统、绩效管理、成本核算、投资组合及不良资产管理系统、缺口分析等产品或风险分析软件。为此，中国银监会提出分类实施原则，要求包括中国银行在内的大型商业银行，从2010年底开始实施新资本协议。 
    风险管控产品有助于银行提高自身风险管理水平，增强风险预警和预控能力，使监管资本和经济资本趋于一致，从而保证银行业的长期稳定发展。但是，国内金融机构正筹划建立风险管理的体系和平台，在市场风险、操作风险管理方面刚刚起步，风险市场的整体需求量依然是非常旺盛，每年将以10%~20%的比例高速增长，而完善这个环节可能需要3至5年时间。并且，该市场将以国外风险产品为主导地位。 
    方正风险管理平台解决方案，利用方正公司在银行核心业务系统、信用卡业务、商业智能、数据分析、中间业务平台等领域的技术优势，以国外先进的风险管理理念和产品为基础，融合银行帐户和交易帐户，统一地计量并管理市场风险、信用风险、操作风险、抵押品计量和风险资本，将信用评级、智能业务分析、策略管理等先进理念和产品引入到国内银行和监管机构，帮助他们提高风险信息的质量、适应监管要求、作出最佳的决策并更有效地分配资本。 
系统结构 
  
 

                                图一 风险管理平台结构示意图
风险管理平台分为五个部分： 
（1）数据整合 
     以统一的数据结构为基础，汇集银行所有的风险信息源，如核心业务系统、贸易融资、征信系统、资产负债、信贷管理、国际业务等内部系统的数据源，以及第三方数据源，形成了可扩展的、清晰的风险信息资源库，以服务于风险计量与组合分析。 
     数据抽取、转换和加载（ETL）功能完成从银行内部业务系统、第三方系统获取数据，并确保源数据正确地装入数据仓库中。ETL过程包括数据的抽取、清洗、转换、传输、聚合、加载等操作。 

（2）建模工具及引擎 
     基于灵活、可升级扩展的架构上，系统能提供一般性的建模模板，该模板能载入工具期限和条件等全面内容，其中包括各种定价函数、统计模型及风险分析方法。第三方的或客户具有所有权的估值模型，也可以无缝地嵌入到平台系统中。 
     为适应不断变化的业务及监管要求，风险引擎面向客户类型、业务领域、投资组合、产品类别、分支机构、地理区域、情景生成、历史数据特征等主题，为组合分析、计量及监控等支持性工具（组件）提供统一的、可扩展的方法/工具。在标准的风险模型基础上，建立市场风险内部模型及模型验证方法。 
     建模工具及风险引擎，为最具挑战性的日终分析和实时风险分析提供了基础，同时为客户提供分析报告。 

（3）业务支持构件及工具支持层 
     以流程银行为经营管理理念，打破部门银行之间的差异性，在中台业务层面针对业务操作、业务领域不同，集成了大量的业务支持模块，形成松耦合、构件化、统一接口的业务支持构件，使风险分析、风险计量和风险流程紧密衔接。 
     基于高速、分布式的情景生成器和风险引擎，系统能够处理海量的模拟计算，避免采用容易发生重大损失的近似计算。系统提供广泛的基于模拟的、统一的、可检验的风险计量，如在险值（VaR）、跟踪误差以及基于情景（特定的曲线波动、指数波动和压力测试）的损益估计，以及在工具、组合和基准层次上的许多分析功能，如久期、利差久期和收益/风险计算。 

（4）风险主题应用层 
     通过融合多样的业务领域，连接不同形式的风险敞口，在基于模拟的、统一的风险计量与分析基础上，结合业务构件、风险流程和监管要求，为金融客户提供全面的企业级风险管理解决方案。 

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